南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金产物贵府节录 南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）             基金产物贵府节录                                     编制日历：2024 年 12 月 6 日                     送出日历：2024 年 12 月 9 日  本节录提供本基金的垂死信息，是招募说明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐备的招募说明书等销售文献。 一、产物能够            南边中债 0-2 年国开行 基金简称                         基金代码          022783            债券指数 D            南边基金照拂股份有限                      中国农业银行股份有限 基金照拂东谈主                        基金托管东谈主            公司                              公司 基金合同奏效日    2020 年 8 月 6 日 基金类型       债券型               交游币种          东谈主民币 运作格式       芜俚绽放式 绽放频率       每个绽放日                              运行担任本基金 基金司理       朱佳                基金司理的日历                              证券从业日历        2013 年 12 月 20 日            《基金合同》奏效后，连合 50 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200            东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当隔断，无需 其他            召开基金份额抓有东谈主大会。            法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。   注：自 2024 年 12 月 9 日起，本基金加多 D 类基金份额。 二、基金投资与净值施展 （一） 投资标的与投资策略   详见《南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投 资”。         本基金遴荐被迫式指数化投资，通过严格的投资递次拘谨和数目化的风 投资标的         险照拂妙技,以已毕对标的指数的灵验追踪。           本基金的标的指数为中债-0-2 年国开行债券指数，由中债金融估值中心           有限公司编制发布，该指数因素券包括国度竖立银行在境内公竖立行且           上市表示的待偿期 0 至 2 年（包含 2 年）的策略性银行债。           本基金主要投资于标的指数因素券偏激备选因素券，为更好已毕投资目 投资限度      标，还不错投资于具有爽快流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市           的策略性金融债、国债、债券回购、银行进款以及法律律例或中国证监           会允许基金投资的其他金融用具，但须顺应中国证监会联系章程。本基           金不投资股票、国债期货、可诊疗债券、可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票              南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金产物贵府节录           的 80%；其中标的指数因素券偏激备选因素券的比例不低于本基金非现           金基金钞票的 80%；本基金每个交游日日终应当保抓不低于基金钞票净           值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备           付金、存出保证金、应收申购款等。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照拂东谈主在履行           顺应要领后，不错将其纳入投资限度，并可依据届时灵验的法律律例适           时合理地调整投资限度。           本基金为被迫式指数基金，遴荐抽样复制和动态最优化的方法，考取标           的指数因素券和备选因素券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险           收益特征相通的钞票组合，以已毕对标的指数的灵验追踪。           在浅薄阛阓情况下，力求本基金的净值增长率与功绩比较基准之间的日 主要投资策略           均追踪偏离度的完满值不逾越 0.2%，年追踪缺点不逾越 2%。如因指数           编制公法或其他因素导致追踪偏离度和追踪缺点逾越上述限度，基金管           理东谈主应罗致合理步骤幸免追踪偏离度、追踪缺点进一步扩大。具体投资           策略包括：1、钞票建立策略；2、债券投资策略。 功绩比较基准    中债-0-2 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期进款利率(税后)*5%           本基金为债券型基金，一般而言，其遥远平均风险和预期收益率低于股           票型基金、夹杂型基金，高于货币阛阓基金。 风险收益特征    本基金为指数型基金，主要遴荐抽样复制和动态最优化的方法追踪标的           指数的施展，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券阛阓相通的           风险收益特征。 （二） 投资组合伙产建立图表/区域建立图表   无。 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度              份额（S）或金额    用度类型      （M）/抓有期限          收费格式/费率          备注                （N）             M            万元 申购费（前收费）             万元             N   赎回费   投资东谈主类似申购，须按每次申购所对应的费率脉络永别计费。   基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的阛阓推论、销售、登记 等各项用度。            南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金产物贵府节录   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作联系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费格式/年费率或金额              收取方 照拂费              0.15%                基金照拂东谈主和销售机构 托管费              0.05%                基金托管东谈主 销售干事费            -                    销售机构 审计用度             81,000.00            司帐师事务所 信息线路费            120,000.00           章程线路报刊                  《基金合同》奏效后与基金                  联系的信息线路用度、司帐                  师费、讼师费、审计费、诉                  讼费和仲裁费，基金份额抓                  有东谈主大会用度，基金的证券 其他用度             交游用度，基金的银行汇划                      -                  用度，基金联系账户的开户                  及爱戴用度，按照国度关系                  章程和《基金合同》商定，                  不错在基金财产中列支的其                  他用度   注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终实践金额以基金如期诠释线路为准。 （三） 基金运作空洞用度测算   若投资者申购本基金份额，在抓偶而期，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作空洞费率（年化）   基金照拂费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报线路的联统共据为基准测算。 四、风险揭示与垂死教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。   投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。   （1）本基金关系指数投资的风险   本基金通过被迫式指数化投资以已毕追踪标的指数，但由于基金用度、交游成本、指数 因素券取价公法和基金估值方法之间的互异等因素，可能形成本基金实践收益率与指数收益 率存在偏离。   算作一只指数型基金，本基金私有的风险主要表当今以下几方面：            南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金产物贵府节录 体阛阓施展的互异，因标的指数编制方法的不老到也可能导致指数调整较大，加多基金投资 成本，并有可能因此而加多追踪缺点，影响投资收益。 者神气和交游轨制等多样因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。 原因导致基金的功绩施展与标的指数施展之间产生互异的不细目性，可能包括：   ①基金在追踪指数经过中由于买入和卖出债券时均存在交游成本，导致本基金在追踪指 数时可能产生收益上的偏离；   ②受阛阓流动性风险的影响，本基金在实践照拂经过中，由于投资者申购而加多的资金 可能不成实时地转机为标的指数的因素债、或在濒临投资者赎回时无法以赎回价钱将债券及 时地转机为现款，这些情况使得本基金在追踪指数时存在一定的追踪偏离风险；   ③在本基金实行指数化投资经过中，照拂东谈主对指数基金的照拂本事举例追踪指数的本事 妙技、买入卖出的时机取舍等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的 追踪进度。   本基金主要投资于策略性金融债，可能濒临以下风险：   ①策略性银行改制后信用风险加多等不利影响   若改日策略性银行进行改制，策略性金融债的性质可能发生较大变化，债券信用品级也 可能相应调整，基金投资可能濒临信用风险加多、债券价钱波动等不利影响。发生上述情形 时，在履行顺应要领后本基金可进行转型或清盘。   ②策略性金融债流动性风险   策略性金融债阛阓投资者举止存在一定趋同性，在极点阛阓环境下，可能都集买入或卖 出，存在流动性风险。   ③投资都集度风险   策略性金融债刊行东谈主较为单一，若单一主体发生要紧事项变化，可能对基金净值施展产 生较大影响。   （2）本基金收益分派格式有现款分成和红利再投资两种，关于取舍红利再投资的投资 东谈主，其因红利再投资所得的份额自证据之日起运行计算抓偶而辰，并于该份额赎回时按照本 基金联系法律文献的商定取舍适用的赎回费率并计算赎回费，敬请投资东谈主属意。   （3）基金合同隔断的风险   《基金合同》奏效后，连合 50 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 钞票净值低于东谈主民币 5000 万元情形的，基金合同应当隔断，无需召开基金份额抓有东谈主大会。   （4）指数编制机构住手干事的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并照拂和爱戴，改日指数编制机构可能由于多样 原因住手对指数的照拂和爱戴，本基金将字据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任 日向中国证监会诠释并提倡处理决策，如更换基金标的指数、诊疗运作格式，与其他基金合 并、或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决。投资东谈主将濒临 更换基金标的指数、诊疗运作格式，与其他基金并吞、或者隔断基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处理决策确如时期，基金照拂东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息罢免基金份额抓有东谈主利益优先原则保管基金 投资运作，该时期由于标的指数不再更新等原因可能导致指数施展与联系阛阓施展有在互异， 影响投资收益。             南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金产物贵府节录   （5）成份券停牌、摘牌或走嘴的风险   标的指数确当前成份券可能会蜕变、停牌、摘牌或走嘴，尔后也可能会有其它债券加入 成为该指数的成份券。本基金投资组合与联系指数成份券之间并非完全联系，在标的指数的 成份券调整时，存在由于成份券停牌、走嘴或流动性差等原因无法实时买卖成份券，从而影 响本基金对标的指数的追踪进度。当标的指数的成份券摘牌、走嘴时，本基金可能无法实时 卖出而导致基金净值下跌，追踪偏离度和追踪缺点扩大等风险。   本基金运作经过中，当标的指数成份券发生较着负面事件濒临退市或走嘴风险，且指数 编制机构暂未作出调整的，基金照拂东谈主应当按照抓有东谈主利益优先的原则，履行里面决策要领 后实时春联系成份券进行调整，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响， 当基金照拂东谈主对该成份券赐与调整时也可能产生追踪偏离度和追踪缺点扩大等风险。 其他风险等。   侧袋机制是一种流动性风险照拂用具，是将特定钞票分离至专诚的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，目标在于灵验碎裂并化解风险，确 保投资者得到平允对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手线路基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和诊疗，仅主袋账户份额浅薄绽放赎回，因此启用侧袋机制时抓有基 金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定钞票的变当前辰具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性而况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临赔本。   实施侧袋机制时期，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金照拂东谈主在基金如期 诠释中线路诠释期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不算作特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金照拂东谈主不承担任何保证和承诺的 遭殃。   基金照拂东谈主将字据主袋账户运作情况合理细目申购策略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照拂东谈主计算各项投资运作目标和基金功绩目标时仅需洽商主袋账 户钞票，并字据联系章程对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资赔本处理， 因此本基金线路的功绩目标不成响应特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 垂死教唆     南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2020 年 5 月 7 日证监许可〔2020〕872 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不表 明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金照拂东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎竭力的原则照拂和行使基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。     与本基金/基金合同联系的争议处理格式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同关系的 一切争议，如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济生意仲裁委 员会仲裁，仲裁场地为北京市。     基金产物贵府节录信息发生要紧变更的，基金照拂东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金照拂东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期热心基金照拂东谈主发布的联系临时 公告等。               南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金产物贵府节录   投资东谈主瞻念察并应允基金照拂东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值干事，并可自主选 择退订，具体的干事说明详见招募说明书“基金份额抓有东谈主干事”章节。 五、其他贵府查询格式   以下贵府详见基金照拂东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、   《南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金托管契约》、   《南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》   ●如期诠释、包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释   ●基金份额净值   ●基金销售机构及辩论格式   ●其他垂死贵府 六、其他情况说明   暂无。