南边中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金产物府上摘录 南边中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）             基金产物府上摘录                                     编制日历：2024 年 12 月 5 日                     送出日历：2024 年 12 月 9 日  本摘录提供本基金的遑急信息，是招募说明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募说明书等销售文献。 一、产物大概            南边中债 1-5 年国开行 基金简称                         基金代码          022780            债券指数 D            南边基金治理股份有限 基金治理东谈主                        基金托管东谈主         招商银行股份有限公司            公司 基金合同顺利日    2020 年 4 月 17 日 基金类型       债券型               往复币种          东谈主民币 运作花样       闲居怒放式 怒放频率       每个怒放日                              驱动担任本基金 基金司理       杜才超               基金司理的日历                              证券从业日历        2012 年 7 月 5 日                              驱动担任本基金 基金司理       董浩                基金司理的日历                              证券从业日历        2010 年 7 月 1 日            《基金合同》顺利后，采集 50 个工作日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200            东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当圮绝，无需 其他            召开基金份额执有东谈主大会。            法律律例或中国证监会另有端正时，从其端正。   注：自 2024 年 12 月 9 日起，本基金加多 D 类基金份额。 二、基金投资与净值施展 （一） 投资地方与投资策略   详见《南边中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投 资”。         本基金摄取被迫式指数化投资，通过严格的投资程序拘谨和数目化的风 投资地方         险治理妙技,以兑现对标的指数的灵验追踪。           本基金钞票投资于具有精粹流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市           的战略性银行金融债、国债、债券回购、银行进款、同行存单以及法律 投资范围      律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须相宜中国证监会           相关端正。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票              南边中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金产物府上摘录           的 80%；其中投资于代偿期为 1-5 年（包括 1 年和 5 年）的标的指数成           份券过头备选成份券的比例不低于本基金非现款基金钞票的 80%；每个           往复日日终应当保执不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年           以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购           款等。           本基金标的指数为中债-1-5 年国开行债券指数，附庸于中债总指数族分           类，该指数要素券包括国度建造银行在境内公建造行且上市畅通的待偿           期 0.5 至 5 年（包含 0.5 年和 5 年）的债券。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行           适当法子后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律律例适           时合理地诊疗投资范围。           本基金为被迫式指数基金，摄取抽样复制和动态最优化的方法，登科标 主要投资策略    的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险           收益特征雷同的钞票组合，以兑现对标的指数的灵验追踪。 事迹比较基准    中债-1-5 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期进款利率(税后)*5%           本基金为债券型基金，一般而言，其永久平均风险和预期收益率低于股           票型基金、夹杂型基金，高于货币商场基金。本基金为指数型基金，主 风险收益特征           要摄取抽样复制和动态最优化的方法追踪标的指数的施展，具有与标的           指数、以及标的指数所代表的债券商场雷同的风险收益特征。 （二） 投资组结伙产成就图表/区域成就图表   无。 （三） 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度              份额（S）或金额    用度类型      （M）/执有期限          收费花样/费率          备注                （N）             M            万元 申购费（前收费）             万元             N   赎回费    投资东谈主叠加申购，须按每次申购所对应的费率层次离别计费。    基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的商场实施、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收 取。               南边中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金产物府上摘录 （二） 基金运作相关用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费花样/年费率或金额                 收取方 治理费               0.15%                  基金治理东谈主和销售机构 托管费               0.05%                  基金托管东谈主 销售服务费             -                      销售机构 审计用度              81,000.00              司帐师事务所 信息表露费             120,000.00             端正表露报刊                   基金钞票净值 100000 万元                   以下 费率 0.04%；基金资                   产净值 100000~200000 万元 指数许可使用费                                  指数编制公司                   费率 0.03%；基金钞票净值                   基金治理东谈主与标的指数供应                   商缔结的相应指数许可合同                   商定的指数使用许可费、                   《基金合同》顺利后与基金                   相关的信息表露用度、司帐                   师费、讼师费、审计费、诉                   讼费和仲裁费，基金份额执 其他用度                                                  -                   有东谈主大会用度，基金的证券                   往复用度，基金的银行汇划                   用度，基金相关账户的开户                   及珍惜用度，按照国度关联                   端正和《基金合同》商定，                   不错在基金财产中列支的其                   他用度   注：指数许可使用费按前一日的基金钞票净值所顺应的年度费率计提，当范畴在 10 亿 元以下（不包括 10 亿元），年费率为 0.04%，当范畴在 10 亿-20 亿东谈主民币之间（包括 10 亿 东谈主民币整和 20 亿东谈主民币整），年费率为 0.03%，当范畴超越 20 亿东谈主民币（不包括 20 亿东谈主 民币整），年费率为 0.025%.   本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终实验金额以基金依期评释表露为准。 （三） 基金运作概括用度测算   若投资者申购本基金份额，在执随机代，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作概括费率（年化）   基金治理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报表露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急领导            南边中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金产物府上摘录 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。   一、本基金的专有风险   （一）本基金关联指数投资的风险   本基金通过被迫式指数化投资以兑现追踪中债 1-5 年国开行债券指数，但由于基金用度、 往复成本、指数成份券取价王法和基金估值方法之间的各别等因素，可能形成本基金实验收 益率与指数收益率存在偏离。   当作一只指数型基金，本基金专有的风险主要表当今以下几方面： 体商场施展的各别，因标的指数编制方法的不老到也可能导致指数诊疗较大，加多基金投资 成本，并有可能因此而加多追踪纰缪，影响投资收益。 公司贪图景况、投资者情态和往复轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基 金收益水平发生变化，产生风险。 即基金在追踪指数时由于各式原因导致基金的事迹施展与标的指数施展之间产生各别的不 详情趣，可能包括：   （1）基金在追踪指数经过中由于买入和卖出债券时均存在往复成本，导致本基金在跟 踪指数时可能产生收益上的偏离；   （2）受商场流动性风险的影响，本基金在实验治理经过中，由于投资者申购而加多的 资金可能弗成实时地鼎新为标的指数的成份债、或在面对投资者赎回时无法以赎回价钱将债 券实时地鼎新为现款，这些情况使得本基金在追踪指数时存在一定的追踪偏离风险；   （3）在本基金实行指数化投资经过中，治理东谈主对指数基金的治理本事举例追踪指数的 工夫妙技、买入卖出的时机选拔等齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指 数的追踪进程。   本基金主要投资于战略性金融债，可能面对以下风险：   （1）战略性银行改制后的信用风险   若过去战略性银行进行改制，战略性金融债的性质可能发生较大变化，债券信用品级也 可能相应诊疗，基金投资可能面对一定信用风险。   （2）战略性金融债流动性风险   战略性金融债商场投资者步履存在一定趋同性，在极点商场环境下，可能聚会买入或卖 出，存在流动性风险。   （3）投资聚会度风险   战略性金融债刊行东谈主较为单一，若单一主体发生紧要事项变化，可能对基金净值施展产 生较大影响。   （二）本基金执仓债券的范畴大于基金钞票净值，可能因商场利率波动、信用利差变化 等因素形成本基金钞票净值波动大于闲居怒放式债券型基金的风险。   （三）本基金收益分派花样有现款分成和红利再投资两种，关于选拔红利再投资的投资 东谈主，其因红利再投资所得的份额自证据之日起驱动筹商执随机刻，并于该份额赎回时按照本 基金相关法律文献的商定选拔适用的赎回费率并筹商赎回费，敬请投资东谈主属意。   （四）指数编制机构罢手服务的风险           南边中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金产物府上摘录   本基金的标的指数由指数编制机构发布并治理和珍惜，过去指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的治理和珍惜，本基金将证据基金合同的商定自该情形发生之日起十个工作 日向中国证监会评释并建议惩处决策，如更换基金标的指数、调度运作花样，与其他基金合 并、或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决。投资东谈主将面对 更换基金标的指数、调度运作花样，与其他基金团结、或者圮绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处决策确依时代，基金治理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息辞退基金份额执有东谈主利益优先原则看护基金 投资运作，该时代由于标的指数不再更新等原因可能导致指数施展与相关商场施展有在各别， 影响投资收益。   （五）成份券停牌、摘牌或讲错的风险   标的指数确当前成份券可能会改换、停牌、摘牌或讲错，尔后也可能会有其它债券加入 成为该指数的成份券。本基金投资组合与相关指数成份券之间并非饱胀相关，在标的指数的 成份券诊疗时，存在由于成份券停牌或流动性差等原因无法实时生意成份券，从而影响本基 金对标的指数的追踪进程。当标的指数的成份券摘牌或讲错时，本基金可能无法实时卖出而 导致基金净值下跌，追踪偏离度和追踪纰缪扩大等风险。   本基金运作经过中，当标的指数成份券发生彰着负面事件面对退市或讲错风险，且指数 编制机构暂未作出诊疗的，基金治理东谈主应当按照执有东谈主利益优先的原则，履行里面决策法子 后实时对相关成份券进行诊疗，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响， 当基金治理东谈主对该成份券赐与诊疗时也可能产生追踪偏离度和追踪纰缪扩大等风险。   二、债券商场风险   债券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资情态和往复轨制等各式因素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：1、战略风险。2、利率风险。3、信用风险。4、 购买力风险。5、债券收益率弧线变动风险。6、再投资风险。7、债券回购风险。8、经济周 期风险。   三、怒放式基金共有的风险   四、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场广博限定等作念出的概述性描绘，代表了一般商场情况下本基金的永久风险收益特征。销售 机构(包括基金治理东谈主直销机构和其他销售机构)证据相关法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构摄取的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承 受本事与产物风险之间的匹配考试。   五、流动性风险评估   （1）本基金的申购、赎回安排   （2）投资商场、行业及钞票的流动性风险评估   （3）无数赎回情形下的流动性风险治理模范   （4）实施备用的流动性风险治理器用的情形、法子及对投资者的潜在影响   本基金在面对大范畴赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。若是出现流动 性风险，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可实施备 用的流动性风险治理器用，当作特定情形下基金治理东谈主流动性风险治理的提拔模范，包括但 不限于脱期办理无数赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、               南边中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金产物府上摘录 暂停基金估值、舞动订价以及中国证监会认定的其他模范。同期基金治理东谈主当令刻戒备可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护执有东谈主的利益。当实施备用的流动性 风险治理器用时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。   六、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险治理器用，是将特定钞票分离至有益的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东谈主进行支付，主义在于灵验扯后腿并化解风险，确 保投资者得到公谈对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额正常怒放赎回，因此启用侧袋机制时执有基 金份额的执有东谈主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 弗成赎回，其对应特定钞票的变刻下刻具有不祥情趣，最终变现价钱也具有不祥情趣何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额执有东谈主可能因此面对亏空。   实施侧袋机制时代，因本基金不表露侧袋账户份额的净值，即便基金治理东谈主在基金依期 评释中表露评释期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不当作特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金治理东谈主不承担任何保证和承诺的 职责。   基金治理东谈主将证据主袋账户运作情况合理详情申购战略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金治理东谈主筹商各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需斟酌主袋账 户钞票，并证据相关端正对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资亏空处理， 因此本基金表露的事迹方针弗成响应特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 遑急领导    南边中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2019 年 10 月 30 日证监许可20192118 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的价值和收益作出实验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金治理东谈主依照恪称遭殃、憨厚信用、严慎奋力的原则治理和利用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。    与本基金/基金合同相关的争议惩处花样为仲裁。因本基金产生的或与基金合同关联的 一切争议，如经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交【深圳海外仲裁院】仲裁， 仲裁地点为深圳市。    基金产物府上摘录信息发生紧要变更的，基金治理东谈主将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期珍惜基金治理东谈主发布的相关临时 公告等。    投资东谈主明察并快活基金治理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务说明详见招募说明书“基金份额执有东谈主服务”章节。 五、其他府上查询花样   以下府上详见基金治理东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、   《南边中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金托管合同》、   《南边中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》   ●依期评释、包括基金季度评释、中期评释和年度评释   ●基金份额净值            南边中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金（D 类份额）基金产物府上摘录  ●基金销售机构及筹商花样  ●其他遑急府上 六、其他情况说明  暂无。